Последовательная взаимосвязь элементов пространственного или временного ряда данных называется автокорреляцией. Явление, при котором в экономических исследованиях наблюдается корреляция остатков, называется автокорреляцией остатков. Преимущественно такое происходит, когда эконометрическая модель формируется на базе временных рядов. Автокорреляция остатков говорит о том, что нужно обязательно ввести новую независимую переменную в модель. Далее более подробно рассмотрим основные причины автокорреляции остатков регрессии.
Причины автокорреляции остатков регрессии
1. Ошибки спецификации является первой причиной автокорреляции остатков регрессии. Системные отклонения точек от основной линии регрессии наблюдается при неправильно выбранной форме зависимости или неучет важных переменных в эконометрической модели. В конечном итоге возникает автокорреляция.
2. Причины автокорреляции остатков регрессии — инерция. Практически все экономические показатели, например, безработица или инфляция, характеризуются определенной цикличностью, которая возникает под влиянием изменений деловой активности. Экономический рост автоматически сокращает инфляцию и повышает уровень занятости. Это будет продолжаться до серьезных изменений конъюнктуры рынка. В том или ином случае трансформация происходит с определенной инерцией, что приводит к автокорреляции остатков.
3. Эффект паутины является еще одной причиной автокорреляции остатков регрессии. Практически в любых сферах экономические показатели с опозданием реагируют на резкое изменение условий. Например, в сельском хозяйстве предложение реагирует с опозданием на изменение цен, равное периоду созревания урожая. Если в прошлом году наблюдались высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, то в следующем году производители предложат широкий ассортимент. Это положительно скажется на цене и удовлетворит потребности потребителей.
4. Сглаживание данных является еще одной причиной автокорреляции остатков регрессии.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
